Resumo

OSPINA GUTIERREZ, Luz María; SOTO MEJIA, José Adalberto; OROZCO GUTIERREZ, Álvaro Ángel  e  ESCOBAR, John Willmer. Metodología para la detección de determinismo y no linealidad en series temporales financieras. Rev. Téc. Ing. Univ. Zulia [online]. 2015, vol.38, n.3, pp.191-199. ISSN 0254-0770.

Este trabajo utiliza la metodología de los datos sustitutos para abordar la problemática de la dinámica de las señales temporales financieras proponiendo una jerarquía de hipótesis donde las fluctuaciones irregulares: (i) son distribuidas de forma independiente, (ii) son generadas por un sistema lineal, y (iii) son generadas por un sistema lineal estacionario. Estas son probadas con una batería de estadísticos no lineales: (i) Autocorrelación (AC), (ii) Información Mutua Promedio (AMI) y (iii) Complejidad de Lempel-Ziv. En este trabajo, se ha comparado el comportamiento de la señal original contra un conjunto de datos sustitutos generados de tal manera que satisfagan los supuestos de los estadísticos. El resultado es útil para entender la naturaleza de los datos y poder formular modelos que se ajusten mejor a la dinámica de los sistemas que generan las mediciones. Resultados computacionales sobre el comportamiento del commodity del oro, evidencian que la serie podría llegar a presentar una dinámica diferente al “ruido blanco” con características de no linealidad y no estacionariedad. De esta forma, se podría determinar que en el modelamiento del precio del oro se puedan excluir modelos matemáticos propuestos que no contemplen estas características.

Palavras-chave : serie de tiempo financiera; fluctuaciones irregulares; sistema dinámico no lineal; datos sustitutos; prueba de hipótesis.

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