Resumen

LEVY-CARCIENTE, Sary; SABELLI, Hector  y  JAFFE, Klaus. Complex patterns in the oil market . INCI [online]. 2004, vol.29, n.6, pp.320-323. ISSN 0378-1844.

El patrón de las series temporales de precios y volúmenes del petróleo crudo Brent vendido en la "International Petroleum Exchange" (Londres), fue analizado utilizando técnicas de análisis no lineal desarrolladas para sistemas complejos. Los análisis muestran que las variaciones en el índice de precios y volúmenes de petróleo negociados no son aleatorias y difieren entre ellos. Las variaciones en precios son asimétricas respecto al tiempo mostrando mayor probabilidad para descensos grandes en comparación a aumentos de precio. Los valores del índice de precios muestran períodos cortos de tiempo más o menos estables, sugiriendo fuertes restricciones para cambios de precios pero no para volúmenes.

Palabras clave : Commodities; Complexity; Econophysics; Oil Market.