Resumen

LEVY-CARCIENTE, Sary; SABELLI, Hector  y  JAFFE, Klaus. Complex patterns in the oil market . INCI [online]. 2004, vol.29, n.6, pp.320-323. ISSN 0378-1844.

O padrão das séries temporais de preços e volumes do petróleo cru Brent vendido na "International Petroleum Exchange" (Londres), foi analisado utilizando técnicas de análise não linear desenvolvidas para sistemas complexos. As análises mostram que as variações no índice de preços e volumes de petróleo negociados não são aleatórias e diferem entre elas. As variações nos preços são assimétricas com respeito ao tempo mostrando maior probabilidade para descensos grandes em comparação a aumentos de preço. Os valores do índice de preços mostram períodos curtos de tempo mais ou menos estáveis, sugerindo fortes restrições para mudanças de preços mas não para volumes.

Palabras clave : Commodities; Complexity; Econophysics; Oil Market.